EKT: Πως επηρέασε τις τράπεζες η πανδημία

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημοσίευσε συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για τα κεφάλαια των τραπεζών, την κερδοφορία τους, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και για πρώτη φορά για το κόστος κινδύνου και για δάνεια που υπόκεινται σε μέτρα που σχετίζονται με την πανδημία του νέτου κορωνοϊού.

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζικών ιδρυμάτων αυξήθηκε σε 19,51% το τέταρτο τρίμηνο του 2020 (από 19,04% το τρίτο τρίμηνο και 18,60% ένα έτος νωρίτερα).

Ο συνολικός δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε περαιτέρω στο 2,63%.
Η κερδοφορία σημαντικών ιδρυμάτων μειώθηκε, με τη συνολική απόδοση ιδίων κεφαλαίων στο 1,53% (κάτω από 5,16% ένα χρόνο νωρίτερα).

Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας βελτιώθηκε περαιτέρω στο 171,78%, αυξημένος σημαντικά από 145,93% ένα χρόνο νωρίτερα.

Κεφαλαιακή επάρκεια

Μετά την πτώση του πρώτου τριμήνου του 2020, οι συνολικοί δείκτες κεφαλαίου για τις τράπεζες που εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ, αυξήθηκαν σταθερά καθ ‘όλη τη διάρκεια του υπόλοιπου έτους 2020. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων Tier 1 (CET1) διαμορφώθηκε σε 15,62% το τέταρτο τρίμηνο του 2020, ο συνολικός δείκτης Tier1 διαμορφώθηκε στο 16,95% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου διαμορφώθηκε στο 19,51% (από 14,94%, 16,13% και 18,60% αντίστοιχα το τέταρτο τρίμηνο του 2019). Οι δείκτες CET1 ανά χώρα κυμάνθηκαν από 12,91% στην Ισπανία έως 29,14% στην Εσθονία.
Σε όλες τις κατηγορίες επιχειρηματικών μοντέλων όπως εφαρμόζονται στον Ενιαίο Μηχανισμό Εποπτείας, οι παγκόσμιες συστημικά σημαντικές τράπεζες (G-SIBs) ανέφεραν τη χαμηλότερη συνολική αναλογία CET1 (14,46%) και οι αναπτυσσόμενες τράπεζες το υψηλότερο (32,09%).

Ποιότητα περιουσιακών στοιχείων

Ο συνολικός λόγος μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) μειώθηκε στο 2,63% το τέταρτο τρίμηνο του 2020. Το απόθεμα των NPL  μειώθηκε κατά 12,4% σε ένα έτος και από 506 δισ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2019 (τελευταία ημερομηνία αναφοράς πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας) διαμορφώθηκε σε 444 δισ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2020. Σε επίπεδο χώρας, ο μέσος δείκτης NPL κυμάνθηκε από 0,78% στο Λουξεμβούργο έως 25,54% στην Ελλάδα. Σε όλες τις κατηγορίες επιχειρηματικών μοντέλων, οι θεματοφύλακες και οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων ανέφεραν τη χαμηλότερη συνολική αναλογία NPL (0,35%) και οι διαφοροποιημένοι δανειστές ανέφεραν το υψηλότερο (5,74%).

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων
Η ετήσια απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoE) διαμορφώθηκε σε συνολικό επίπεδο 1,53% το τέταρτο τρίμηνο του 2020 από 5,16% ένα χρόνο νωρίτερα. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση των συνολικών καθαρών κερδών, που οφείλονται κυρίως σε σημαντική αύξηση απομείωσης και προβλέψεων και μείωσης λειτουργικών εσόδων.

Ρευστότητα

Ο συνολικός δείκτης κάλυψης ρευστότητας αυξήθηκε συνεχώς το 2020, φθάνοντας στο 171,78% το τέταρτο τρίμηνο του έτους (από 145,93% το τέταρτο τρίμηνο του 2019). Η ανοδική τάση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος οφείλεται κυρίως στη σημαντική αύξηση του συνολικού αποθέματος ρευστότητας, ιδίως κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2020.

Κόστος κινδύνου

Η ΕΚΤ δημοσιεύει στατιστικά στοιχεία για το κόστος κινδύνου για πρώτη φορά (κόστος κινδύνου είναι ο λόγος των προσαρμογών των προβλέψεων για εκτιμώμενες απώλειες δανείων κατά τη σχετική περίοδο σε ετήσια βάση δια του συνολικού ποσού των δανείων και προκαταβολών που υπόκεινται σε απομείωση). Το συνολικό κόστος κινδύνου αυξήθηκε το 2020 στο 0,67% το τέταρτο τρίμηνο, από 0,50% το προηγούμενο έτος.

Δάνεια και πληρωμές που υπόκεινται σε μέτρα που σχετίζονται με το COVID-19

Για την αντιμετώπιση της πανδημίας του νέου κορωνοϊού (COVID-19), συλλέχθηκαν δεδομένα σχετικά με δάνεια και προκαταβολές που υπόκεινται σε μέτρα βάσει των προτύπων αναφοράς που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2020, τα δάνεια και οι προκαταβολές που υπόκεινται σε συμμόρφωση με την ΕΑΤ μειώθηκαν σε 282 δισ. ευρώ, από 766 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Κατά την ίδια περίοδο, τα νεοσύστατα δάνεια και προκαταβολές που υπόκεινται σε καθεστώτα δημόσιας εγγύησης αυξήθηκαν σε 340 δισεκατομμύρια ευρώ (από 183 δισεκατομμύρια ευρώ το δεύτερο τρίμηνο). Άλλα δάνεια και προκαταβολές που υπόκεινται σε μέτρα  που σχετίζονται με το COVID-19 (δεν έχουν λήξει) παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθερά και διαμορφώθηκαν στα 50  δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2020.